من المؤكد أن أهم العملات المشفرة في الوقت الحالي هي Ripple (XRP) ، والتي بعد مرور فترة صعبة بسبب المشاكل القانونية مع لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية) التي أرادت تصنيفها على أنها أمن ، ثم وجدت زخماً جديداً بفضل الدقة الإيجابية للمسألة ، وحقيقة أن رئيس الولايات المتحدة ، شملت ذلك من بين المشتركة المرفوعة.
من خلال القيمة السوقية التي عادت مؤخرًا إلى المركز الثالث بين العملات المشفرة في العالم ، خلف BTC (Bitcoin) و ETH (Ethereum) (Ethereum) ، فقد أنشأت نفسها بفضل تقدم التموج في قطاع المدفوعات ، ولكن أيضًا بسبب زيادة اعتماد StableCoins مثل Ripple USD (RLUSD) ، والتي من المتوقع أن يتم دمجها في المهمة.
ستستكشف هذه المقالة إمكانية استخدام XRP لإنشاء استراتيجية تداول خوارزمية قوية ، استنادًا إلى نهج الانعكاس باستخدام نطاقات Bollinger.
ما هي فرق بولينجر وكيف تعمل في التداول
تم تسمية هذا المؤشر مباشرة على اسم مخترعه جون بولينجر ، الذي قام بتحليل سلوك الأسعار أثناء الابتعاد عن المتوسط المتحرك أو أقربه. قرر Bollinger بحكمة تضمين شريطين ، محسوبين كانحراف معياري للمتوسط البسيط للأسعار.
وبالتالي ، تتكون نطاقات بولينجر من 3 عناصر ويتم حسابها باستخدام الوظائف الرياضية التالية:
- الجزء العلوي = متوسط سعر الفترات الأخيرة بالإضافة إلى 2 الانحرافات المعيارية ؛
- MedianPrice = متوسط سعر الفترات الأخيرة (20 هو الرقم الموصى به) ؛
- LOMERBAND = متوسط سعر الفترات الأخيرة ناقص 2 الانحرافات المعيارية.
الشكل 1 – نطاقات بولينجر
استراتيجية الانعكاس على Ripple: منطق نظام التداول والأداء الأولي
الإستراتيجية التي سيتم اعتمادها هي نظام تلقائي مع منطق “الاحتفال” ، والذي يستخدم نطاقات Bollinger كنقطة انعكاس السوق. عند الوصول إلى الأسعار على النطاق العلوي ، سيتم بيع المرء ، بينما على النطاق السفلي ، سيشتري المرء.
تعمل الجلسة قيد النظر من 00:00 بتوقيت جرينتش إلى 23:59 بتوقيت جرينتش. يتم اختيار هذه الأوقات بشكل تقليدي لجعلها تتزامن مع يوم الطاقة الشمسية ، حيث يتم نقل العملات المشفرة على مدار 24 ساعة في اليوم.
بافتراض العمل بمبلغ 10،000 دولار لكل عملية ، فإن إغلاق التجارة سيحدث عند الوصول إلى هدف ربح قدره 3000 دولار كقيمة المحاولة الأولية. سيكون مفيدًا للغاية منذ البداية لاستخدام خسارة ثابتة ثابتة ، والتي نفترض أنها 1000 دولار ، والتي يمكن أن تحمي رأس مالنا بطريقة أو بأخرى من الخسائر المرتفعة للغاية.
من خلال تطبيق هذه الاستراتيجية على زوج XRP/USDT على إطار زمني مدته 15 دقيقة ، من الممكن أن نرى كيف كان سيتصرف هذا “المحرك التشغيلي” من عام 2017 إلى اليوم. لا يتم اعتبار البيانات السابقة لأنها غير ذات أهمية وغير موثوقة مقارنةً بمتى XRP ثم بدأت في تأسيس نفسها بين العملات المشفرة الرئيسية في العالم ، مما زاد من سعرها في عام 2017 إلى ما يقرب من 50 ضعف القيمة المسجلة في عام 2016.
في الأشكال 2 و 3 و 4 ، يمكن تقدير المقاييس التي تم الحصول عليها من الاستراتيجية المتوسطة التي تم وصفها للتو: النتائج مشجعة. بشكل عام ، يتزايد خط الأسهم ، وهذا بالتأكيد نقطة انطلاق جيدة. ومع ذلك ، لا ينبغي التغاضي عن الانخفاض الموجود في الفترة الأخيرة.
الشكل 2 – خط الأسهم للاستراتيجية الأولية على XRP مع نطاقات Bollinger
الشكل 3 – التحليل التجاري الكلي للاستراتيجية الأولية على XRP مع نطاقات Bollinger
الشكل 4 – تقرير أداء الاستراتيجية للاستراتيجية الأولية على XRP مع نطاقات Bollinger
من خلال تحليل النتائج عن كثب ، تجدر الإشارة إلى أن متوسط التجارة يبلغ حوالي 18.63 دولار ، والذي مقارنةً بمبلغ العملية الفردية (10،000 دولار) تعادل 0.19 ٪ ، وهي قيمة لا تضمن تغطية تكاليف التشغيل.
تحسين نظام التداول: فتحات الوقت والنافذة التشغيلية
قد تؤدي محاولة تحديد نافذة تشغيلية مختلفة إلى نتيجة أفضل ، على افتراض أن هناك نوعًا من التحيز ، أي وقت من اليوم الذي يكون فيه ميل الانعكاس أكثر وضوحًا.
من خلال تحسين وقت بدء العمليات ومدته (معبراً عنه في عدد قضبان 15 دقيقة لكل منهما) ، تم العثور على النتائج في الشكل 5. تعمل الأمور من 00:00 وحتى 28 بارًا ، أو حتى الساعة 07:00 ، تتحسن الأمور بشكل كبير: يرتفع إجمالي الربح للنظام إلى 288200 دولار مع أكثر من 70 ٪ من العمليات (2،799 مقارنة بحوالي 10000) ، وبالتالي يرتفع متوسط التجارة إلى 103 دولار.
الشكل 5 – تحسين النافذة التشغيلية للاستراتيجية على XRP
نتائج أفضل بالتأكيد ولكن تشير إلى استراتيجية لا تزال قاسية ، مع متوسط تجارة أكثر جوهرية ولكن لا يزال غير مرتفع للغاية ، وسحب مرتفع إلى حد ما بالمقارنة مع صافي الربح (صافي ربح/أقصى نسبة السحب = 6.58).
بادئ ذي بدء ، يمكن للمرء أن يحاول تحسين خسارة التوقف المفترضة في البداية وأخذ قيم الربح. في الشكل 6 ، يظهر مدى اختلافهم في خطوات بقيمة 500 دولار نتائج مثيرة للاهتمام مع توقف عند 1500 دولار وربح حوالي 8،000-10،000 دولار. على سبيل المثال ، يمكن للمرء اختيار استخدام 8500 دولار ، مما يزيد من نسبة السحب الربحية/الحد الأقصى الصافي.
الشكل 6 – تحسين خسارة التوقف وأحصل على الربح
تحسين الأداء الطويل لنظام التداول على XRP (Ripple)
بالنظر إلى أن الاستراتيجية لا تزال تصنع العديد من الصفقات ، فمن المحتمل أن لا يزال هناك مجال لتصفية العمليات ، خاصة على جانب التداولات الطويلة التي تظهر مقاييس أضعف (انظر الشكل 4). للقيام بذلك ، يمكن للمرء استخدام بعض أنماط الأسعار التي يمكن أن تحدد أفضل الشروط لتنفيذ العمليات ، وتصفية تلك ذات احتمال انخفاض النجاح.
في هذا الصدد ، سوف نستخدم قائمة ملكية تجمع بين العديد من مجموعات الأسعار ، تختلف عن بعضها البعض ، والتي سيتم استخدامها لفهم المواقف التي يبدو أن XRP تستجيب بشكل أفضل لمنطق الدخول (طويل) لهذا النظام.
الشكل 7 – تحسين الأنماط الطويلة (نعم/لا)
عند تحليل المجموعات المختلفة من الأنماط ، تم العثور على ، على سبيل المثال ، أنه إذا كان هناك وقت طويل فقط عندما يحدث نمط “myptnly” 15 ولا يعمل لفترة طويلة عندما يكون في وجود “myptnln” 30 ، يتم تحقيق حل وسط جيد بين المعلمات المرجعية الرئيسية (الربح الصافي ، متوسط التجارة ، Max in intraday). هناك أيضًا نتائج أفضل للمعلمات الفردية ، ولكن الأنماط التي تولدها لها منطق لا يتماشى تمامًا مع منطق النظام ، وبالتالي فإن المجموعة 15 مفضلة للعمل و 30 لعدم العمل لفترة طويلة.
مع النمط 15 ، سيذهب المرء إلى حد ما إذا كان إغلاق شمعة الجلسة الأخيرة أقل من إغلاق دورتين قبل. مع النمط 30 ، ومع ذلك ، لن يدخل المرء طويلًا إذا كان إغلاق الجلسة السابقة في 20 ٪ من النطاق (مرتفع – منخفض).
ينتج عن هذا المزيج من المرشحات زيادة في كل من متوسط التجارة ، الذي يرتفع إلى 400 دولار ، وصافي الربح ، الذي يتجاوز الآن 716،000 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، ينخفض السحب إلى أقل من 45000 دولار.
يمكن أيضًا مرئيًا للتحسن الجيد من الشكل الأكثر انتظامًا لخط الأسهم ، حتى لو كان في الجزء الثاني من عام 2024 قد فقد القليل من تألقه ، وسيؤكد الوقت الوحيد على صحة اختياراتنا خلال مرحلة التحسين.
الشكل 8 – خط حقوق الملكية للنظام على XRP بعد تطبيق الأنماط
استنتاجات حول استراتيجية الانعكاس على XRP مع نطاقات Bollinger
لقد أثبتت استراتيجية الانعكاس مع Bollinger Bands فعاليتها بالتأكيد على زوج XRP/USDT ، على الرغم من أنها تتطلب المزيد من التحسينات لتكون جاهزة للعمل على الهواء مباشرة في السوق.
على الرغم من أنها وصلت الآن إلى أوليمبوس في العملات المشفرة ، إلا أن XRP لا يزال صغيرًا جدًا ويقدم العديد من الفرص للتجار الذين يرغبون في التعامل مع أنواع مختلفة من أساليب السوق. كما هو الحال دائمًا ، نترك الأمر للقارئ لتجربة وتطوير هذه الفكرة.
نراكم في المرة القادمة وتداول سعيد!
أندريا أنجر